PDE and Martingale Methods in Option Pricing | 1:a upplagan

av Andrea Pascucci

Köp begagnad bok

Fint skick Ej i lager 763 kr
Godkänt skick Ej i lager 641 kr
Slitet skick Ej i lager 528 kr

Ej i lager. Bevaka denna bok.

Köp ny bok

Ny bok 1049 kr

Fakta

Förlag	Springer Nature
Språk	Engelska
Bandtyp	Inbunden
Utgiven	2010-12-28
Upplaga	1
Antal sidor	721
ISBN	9788847017801
Kategori(er)

Lägg i varukorgen

Används bl a i följande kurser

5MA180

Beskrivning

This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to Lévy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.

Läs mer

Hittills har vi återanvänt

böcker.

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen.

Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst. Företaget startade våren 2005 av två studenter och har sedan dess strävat mot att ständigt göra det enklare att köpa och sälja begagnad kurslitteratur för så många som möjligt.

Öppettider